Processos Estocásticos - MAD 364 - Período 2025/2
Docente: Maria Eulália Vares (email: eulalia@im.ufrj.br)
Horário: 2as, 4as, 6as, 8-10h Local: CCMN F2-33/35
Descrição: Trata-se de um curso introdutório. Visa discutir e analisar ideias básicas na teoria de processos estocásticos.
Objetivo: Espera-se que no final do curso o aluno domine os conceitos mais básicos na teoria de processos estocásticos, especialmente no contexto detalhado abaixo, e possa explorar técnicas de modelagem para evoluções aleatórias, especialmente para cadeias de Markov e processos de renovação, tendo conhecimento dos principais resultados matemáticos ali envolvidos.
Ementa:
1. Cadeias de Markov em tempo discreto (aproximadamente 13 aulas)
2. Processo de Poisson e variações (aproximadamente 5 aulas)
3. Cadeias de Markov em tempo contínuo (aproximadamente 7 aulas)
4. Processos de Renovação (aproximadamente 6 aulas)
5. Introdução a martingales (aproximadamente 4 aulas)
6. Introdução ao movimento browniano (duas aulas)
Informação mais detalhada no arquivo em anexo.
- Professor: MARIA EULALIA VARES - Docente